Derivate Reporting IAS/HGB

Modulname		HGB/IAS
Ergebnisreport Derivate HGB/IAS

Zweck: Ermittlung IAS und HGB Ergebnisse für derivative Instrument, nach HiFo, LiFo, FiFo und Misch-Einstandspreis für Positionen in Sondervermögen bzw. auch in Direktanlage
Beschreibung: In diesem Modul werden mit dem opening einer Transaktionskette für obige Instrumente zu jedem gwünschten Termin (auch während des Monats) die Ergebnisse nach HGB und IAS aufbereitet. Dabei kann je nach Definition des Hauses die Ergebnisermittlung selbst nach individuell zuordnenbaren Formeln ermittelt werden. Hedge- oder Spekulationsausrichtung kann mittels eines flags oder aber auch aus der Abfolge der Transaktionen ermittelt werden. Z.B. erstes opening ist ein Verkauf => Hedgeposition. Vertiefende Definitionen, die aufgrund der Anlagestrategie einen Verkauf näher unterscheiden lassen müssen, sind jederzeit möglich. Das Closing einer Position und Neu-Opening wird dabei ebenso berücksichtigt. Die unterschiedliche Bewertung der Ergebnisse bei Kapitalmassnahmen für Optionen sind bereits integriert. Eine Verbindung zu underlying und / oder strukturierten Produkten ist jederzeit möglich.
Architektur: Batch oder Service	Ansprechpartner: Frau Jutta Meindl, Herr Dr.Markus Miksa DataPrisma GmbH Tarnowitzer Str. 2a D-81929 München Tel: +49 (0) 89 – 99 31 27 21 Fax: +49 (0) 89 – 99 31 27 22 Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. , Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Typische Anwendung: Datenrouting
Instrumente: Derivate

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 27. Februar 2008 um 09:39 Uhr